我想知道蒙特卡洛的方差。
(《高级全局照明》第2版,第60页)的等式如下: } {N} \ int(\ frac {f(x)} {p(x)}-I)^ 2p(x)dx $

$ \ space \ space \ space \ space = \颜色{red} {\ frac {1} {N} \ int(\ frac {f(x)} {p(x)})^ 2p(x)dx -I ^ 2} $

$ \ space \ space \ space \ space = \ frac {1} {N} \ int \ frac {f(x)^ 2} {p(x)} dx -I ^ 2 $

但是,方程式似乎不正确。我认为红色区域是错误的,应按如下所示更改公式:

$ \ sigma ^ 2 = \ frac {1} {N} \ int(\ frac {f(x)} { p(x)}-I)^ 2p(x)dx $

$ \ space \ space \ space \ space \ space = \ color {red} {\ frac {1} {N} \ int( (\ frac {f(x)} {p(x)})^ 2 -2 \ frac {f(x)} {p(x)} I + I ^ 2)p(x)dx} $

$ \ space \ space \ space \ space = \ frac {1} {N} \ int \ frac {f(x)^ 2} {p(x)}-2f(x)I + I ^ 2p(x)dx $

$ \ space \ space \ space \ space = \ frac {1} {N} \ int \ frac {f(x)^ 2} {p(x)} -2f(x)I dx \ space + \ frac {1} {N} I ^ 2 $

$ \ space \ space \ space \ space \ space = \ frac {1} {N} \ int \ frac {f(x)^ 2} {p(x)} dx-\ frac {2} {N} I ^ 2 \ space + \ frac {1} {N} I ^ 2 $

$ \ space \ space \ space \ space = \ frac {1} {N} \ int \ frac {f(x)^ 2} {p(x)} dx-\ frac {1} {N} I ^ 2 $

对吗?

#1 楼

我没有那本书来检查它的上下文,但是从您发布的方程式来看,是的,看起来您是对的。 $ 1 / N $系数应同时应用于两个条款。这与统计方差公式$ E [X ^ 2]-E [X] ^ 2 $一致。